常州工学院学报

2011, v.24;No.115(06) 45-48

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基于GARCH模型的波动率预测及应用
Forecast of Volatility and Its Applications Based on GARCH Model

王献东;

摘要(Abstract):

以中国石油(601857)股票2010年1月15日至2011年1月17日交易日收盘价格的实际数据为样本,建立了股票对数收益率波动率的GARCH模型,利用Eviews软件进行参数估计得到波动率的方程,并对波动率进行预测,从而得到基于GARCH模型预测波动率的欧式看涨期权的价格和风险值VaR的计算。

关键词(KeyWords): GARCH模型;波动率;期权;VaR

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 常州工学院科研基金项目(YN1030)

作者(Author): 王献东;

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